المتوسطات المتحركة - تخفيف الضوضاء

هذه الفوضى هي الضوضاء. إنها النتيجة الطبيعية لملايين المشاركين الذين يتخذون قرارات في أوقات مختلفة لأسباب مختلفة. البعض يدخل المراكز، والبعض الآخر يخرج، والبعض الآخر يتفاعل مع الأخبار، والبعض الآخر يقوم فقط بتنفيذ أوامر آلية. والنتيجة هي سلسلة أسعار تتحرك باستمرار بطرق لا علاقة لها بالاتجاه الأساسي للسوق.

الضوضاء هي واحدة من أكبر التحديات في التداول. هذا ما يجعلك تشك في الإعداد الجيد تمامًا عندما يتذبذب السعر ضدك لفترة وجيزة قبل الاستمرار في اتجاهك. إنه ما يجعلك ترى أنماطًا غير موجودة بالفعل.

تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر الأدوات فعالية التي تم تطويرها على الإطلاق لتصفية تلك الضوضاء.

تخيل أنك تتبع سعر إغلاق EUR/USD كل يوم لمدة 20 يومًا. في بعض الأيام يغلق السعر مرتفعًا، وفي بعض الأيام ينخفض، والكثير من التقلبات الصغيرة. الآن بدلاً من النظر إلى سعر كل يوم على حدة، تنظر إلى متوسط كل 20 يومًا. المتوسط أكثر سلاسة من أي يوم فردي. يتم تخفيف التحركات المتطرفة من قبل جميع الحركات الأخرى. يمكنك رؤية الاتجاه العام بشكل أكثر وضوحًا.

هذا الخط الناعم هو المتوسط المتحرك. وكلما طالت الفترة التي تستخدمها، 20 يومًا، 50 يومًا، 200 يومًا، كلما أصبح الخط أكثر سلاسة وأبطأ، وزادت الضوضاء التي يخفيها.

يتم تتبع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا من قبل عدد هائل من المتداولين والمؤسسات المهنية كمؤشر لاتجاه الاتجاه على المدى المتوسط. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، يعتبر السوق عمومًا في اتجاه صعودي متوسط المدى. عندما يكون السعر أقل منه، يعتبر الاتجاه متوسط المدى هبوطيًا. يعمل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أيضًا كدعم ديناميكي في الاتجاهات الصاعدة وكمقاومة ديناميكية في الاتجاهات الهبوطية.

المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم هو المتوسط المتحرك الأكثر مشاهدة في العالم. إنه المعيار لاتجاه الاتجاه طويل الأجل الذي يستخدمه المستثمرون المؤسسيون ومديرو الصناديق ومحللو البنوك المركزية. عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، فإنه يعتبر إشارة صعودية رئيسية. عندما يعبر أدناه فإنه يعتبر إشارة هبوطية رئيسية.

عندما يكون السعر أعلى من 50 و 200، يكون السوق في اتجاه صعودي صحي على الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة الأجل. عندما ينخفض السعر إلى ما دون 50 ولكنه يظل فوق 200، فإن المدى المتوسط يضعف ولكن الاتجاه طويل الأجل لا يزال سليمًا، وهو تراجع وليس انعكاسًا.

يحدث التقاطع الذهبي عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وهذا يشير إلى أن الاتجاه على المدى المتوسط قد تعزز إلى النقطة التي يتجاوز فيها الآن المتوسط طويل الأجل، وهي إشارة صعودية تسبق غالبًا التحركات الصاعدة الممتدة في الأسواق.

صليب الموت هو عكس ذلك. يتخطى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وهذا يشير إلى أن الاتجاه على المدى المتوسط قد ضعف بما يكفي للسحب إلى ما دون المتوسط طويل الأجل، وهي إشارة هبوطية تسبق غالبًا التحركات الهبوطية الممتدة.

هذه الإشارات مهمة ليس بسبب أي سحر رياضي ولكن لأن العديد من المشاركين يتصرفون عليها في وقت واحد. عندما يظهر Death Cross على S&P 500، تقلل الصناديق المؤسسية من التعرض للأسهم. عندما يظهر الصليب الذهبي، فإنهم يزيدونه. هذا العمل الجماعي يخلق الجانب الذاتي للإشارة.

في الاتجاه الصعودي القوي، يميل السعر إلى التراجع إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا قبل استئناف الارتفاع. يعمل يوم الخمسين كمغناطيس. يتحرك السعر بعيدًا عنه، ثم ينجذب مرة أخرى، ويجد الدعم، ويستمر. يمكن للمتداول الذي يعرف ذلك انتظار عمليات التراجع هذه إلى المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والدخول في صفقات شراء بمستوى واضح يمكن الاعتماد عليه.

الأمر نفسه ينطبق على الاتجاهات الهبوطية. يرتفع السعر نحو المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، والذي أصبح الآن أعلى من السعر ويميل إلى الأسفل، ويظهر البائعون لدفعه مرة أخرى إلى الأسفل. يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة ديناميكية.

ما يجعل دعم ومقاومة المتوسط المتحرك مختلفين عن الدعم الأفقي والمقاومة هو أن المستوى يتحرك بمرور الوقت. ومع تقدم السوق، يستمر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا في الانحدار صعودًا في اتجاه صعودي، مما يوفر أرضية صاعدة ليرتد السعر منها.

إنها مؤشرات متخلفة. يتم حسابها من الأسعار السابقة مما يعني أنها تخبرك دائمًا بما حدث بالفعل، وليس ما هو على وشك الحدوث. بحلول الوقت الذي يظهر فيه الصليب الذهبي أو صليب الموت، يكون جزء كبير من هذه الخطوة قد حدث بالفعل.

هذا لا يجعل المتوسطات المتحركة عديمة الفائدة، بعيدًا عن ذلك. ولكن هذا يعني أنه يجب استخدامها كأدوات تأكيد بدلاً من الإشارات الأولية. يجب أن يكون التسلسل: تخبرك حركة السعر بحدوث شيء ما، وتؤكد المتوسطات المتحركة أن سياق الاتجاه يدعمه.

المتداول الذي يشتري فقط لأن السعر قد تجاوز المتوسط المتحرك دون التحقق من حركة السعر، وأين توجد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وما هو سياق الإطار الزمني الأعلى، يستخدم أداة نصف مبنية.

استخدم المتوسطات المتحركة. إنها ذات قيمة. لكن استخدمها كقطعة واحدة من صورة أكبر.